介绍一篇关于无消息崩盘的 working paper：哪些下跌被结构排除，哪些仍可由交易路径实现？
从一笔500股市价买单出发，解释订单压力、市场深度与波动率的可预测性。
一份经典因子复现作业本：从全市场排名、IC到交易成本，检查Alpha101能否直接迁移到日本股票。
新增维度改变的不只是情绪分值，更是入场次数与持有长度。对应指数重算显示收益与风险同时变化，TOPIX成交量主规格还存在可用性限制。
恐惧与贪婪可能是市场风险状态的名称，却未必是下一段收益的答案。
我们探索在日本股市极度恐慌时买入、极度贪婪时退出的规则。部分周期取得正收益，但同持有长度的历史对照，给出了更谨慎的答案。
拆解时点数据标签背后的不同证据主张，以及时间戳检查能够证明和不能证明的事情。
共享研究工具，让不同的问题都能有机会成为可以检验的实验。
ArcaViso 的名字、拉丁文格言与「玄览」的含义：探察表象之下的结构，同时清理观察者自身的偏见。
从因子与组合到订单规划和 agent 接口，了解 KabuForge 的时点架构。
一批 Colab 笔记本，如何演变为以本地为先的日本股票研究框架。
