古典的なクオンツ戦略はもう通用しないのか？ 日本株でAlpha101を検証する
古典的な因子の再現ノート。市場全体での順位、IC、取引コストを通して、Alpha101を日本株にそのまま適用できるかを検証します。
バックテスト
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日本株で、恐怖を買い、強欲を売ることはできるか？
日本株で極度の恐怖に買い、極度の強欲に売るルールを探索しました。利益が出た局面はありますが、同じ保有期間の歴史的比較は、より慎重な解釈を促します。
Point-in-Time データは真偽値ではない：バックテストが知り得ること
時点データというラベルの背後にある証拠に関する主張を分解し、タイムスタンプの検査で証明できることと、できないことを考える。
KabuForge — 日本株のシステマティック投資を支える研究基盤
時点整合性を重視した KabuForge の設計を、ファクターとポートフォリオから注文計画、エージェント連携まで紹介します。