記事

定量投資、エビデンス、意思決定についての研究・システム・エッセイ。

最新の記事

2026/10/17

ニュースを伴わない市場急落を扱うワーキングペーパーを紹介。構造上排除される下落と、取引経路によって実現できる下落を考える。

2026/10/07

500株の成行買い注文を出発点に、注文圧力、市場の厚み、ボラティリティの予測可能性を説明する。

2026/10/07

古典的な因子の再現ノート。市場全体での順位、IC、取引コストを通して、Alpha101を日本株にそのまま適用できるかを検証します。

2026/10/07

追加した要素は感情スコアだけでなく、エントリー回数と保有期間も変える。対応する指数のオプションで再計算すると収益とリスクがともに変化した。ただし、TOPIXの出来高比による主仕様にはデータの利用可能性に制約がある。

2026/10/06

恐怖と貪欲はリスク状態を表す言葉にはなっても、次のリターンの答えになるとは限らない。

2026/10/06

日本株で極度の恐怖に買い、極度の強欲に売るルールを探索しました。利益が出た局面はありますが、同じ保有期間の歴史的比較は、より慎重な解釈を促します。

2026/10/06

時点データというラベルの背後にある証拠に関する主張を分解し、タイムスタンプの検査で証明できることと、できないことを考える。

2026/10/04

研究者がそれぞれの問いを追究できるように、定量研究の共通基盤を公開する理由。

2026/10/02

ArcaViso という名前とラテン語の格言、そして『老子』の「玄覽」から、証拠に判断を委ね、自分の誤りを早く見つけるための研究姿勢を考える。

2026/10/01

時点整合性を重視した KabuForge の設計を、ファクターとポートフォリオから注文計画、エージェント連携まで紹介します。

2026/10/01

Colab のノートブック群が、ローカルで動く日本株リサーチ基盤へと発展した過程。