悪材料がなくても、市場はなぜ急落し得るのか
ニュースを伴わない市場急落を扱うワーキングペーパーを紹介。構造上排除される下落と、取引経路によって実現できる下落を考える。
再現性
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古典的なクオンツ戦略はもう通用しないのか？ 日本株でAlpha101を検証する
古典的な因子の再現ノート。市場全体での順位、IC、取引コストを通して、Alpha101を日本株にそのまま適用できるかを検証します。
Point-in-Time データは真偽値ではない：バックテストが知り得ること
時点データというラベルの背後にある証拠に関する主張を分解し、タイムスタンプの検査で証明できることと、できないことを考える。
KabuForge — 日本株のシステマティック投資を支える研究基盤
時点整合性を重視した KabuForge の設計を、ファクターとポートフォリオから注文計画、エージェント連携まで紹介します。
Colab のノートブック群から KabuForge へ
Colab のノートブック群が、ローカルで動く日本株リサーチ基盤へと発展した過程。