悪材料がなくても、市場はなぜ急落し得るのか
ニュースを伴わない市場急落を扱うワーキングペーパーを紹介。構造上排除される下落と、取引経路によって実現できる下落を考える。
定量研究
このテーマの記事：10件
古典的なクオンツ戦略はもう通用しないのか？ 日本株でAlpha101を検証する
古典的な因子の再現ノート。市場全体での順位、IC、取引コストを通して、Alpha101を日本株にそのまま適用できるかを検証します。
日本株市場の恐怖と貪欲は、何を測っているのか
恐怖と貪欲はリスク状態を表す言葉にはなっても、次のリターンの答えになるとは限らない。
日本株で、恐怖を買い、強欲を売ることはできるか？
日本株で極度の恐怖に買い、極度の強欲に売るルールを探索しました。利益が出た局面はありますが、同じ保有期間の歴史的比較は、より慎重な解釈を促します。
Point-in-Time データは真偽値ではない：バックテストが知り得ること
時点データというラベルの背後にある証拠に関する主張を分解し、タイムスタンプの検査で証明できることと、できないことを考える。
なぜ KabuForge をオープンソースにしたのか
研究者がそれぞれの問いを追究できるように、定量研究の共通基盤を公開する理由。
ArcaViso という名前に込めたもの — 不確実さの中で、理性を道しるべに
ArcaViso という名前とラテン語の格言、そして『老子』の「玄覽」から、証拠に判断を委ね、自分の誤りを早く見つけるための研究姿勢を考える。
KabuForge — 日本株のシステマティック投資を支える研究基盤
時点整合性を重視した KabuForge の設計を、ファクターとポートフォリオから注文計画、エージェント連携まで紹介します。